主要财务指标：本期利润290万元 期末净值4.29亿元

报告期内（2025年10月1日-12月31日），中银中证A100指数增强基金主要财务数据如下：本期已实现收益1145.41万元，本期利润290.35万元，加权平均基金份额本期利润0.0143元，期末基金资产净值4.29亿元，期末基金份额净值2.210元。

基金净值表现：三个月超额收益0.85% 五年跑赢基准14.29%

过去三个月，基金份额净值增长率0.68%，业绩比较基准收益率-0.17%，超额收益0.85%；净值增长率标准差0.99%，基准标准差0.94%，波动略高于基准0.05个百分点。长期来看，自基金合同生效以来（2009年9月4日至2025年12月31日），累计净值增长率123.21%，大幅跑赢业绩比较基准（48.19%），超额收益达75.02%。

投资策略：被动为主严控跟踪误差 把握行业分化机会

报告期内，基金严格遵守合同约定，以指数化投资为主要策略，辅以适度主动调整。操作中通过指数复制和数量化技术，在指数权重调整及申赎变动时降低冲击成本，控制跟踪误差。四季度市场风格分化，权重股与微盘股表现占优，基金依托中证A100指数核心资产属性，展现出较强抗风险能力。

业绩表现：报告期净值增长0.68% 跑赢基准0.85个百分点

本报告期（2025年四季度），基金份额净值增长率0.68%，同期业绩比较基准收益率-0.17%，基金跑赢基准0.85个百分点，超额收益显著。

资产组合：权益投资占比93.07% 固定收益配置5.48%

报告期末，基金总资产4.30亿元，其中权益投资（全部为股票）4.01亿元，占比93.07%；固定收益投资（全部为债券）2358.13万元，占比5.48%；银行存款和结算备付金合计598.52万元，占比1.39%。

行业配置：指数投资制造业占58.44% 积极投资占比0.72%

指数投资行业分布：制造业占比超五成

指数投资部分，制造业配置金额25.06亿元，占基金资产净值58.44%，为第一大权重行业；金融业4.83亿元，占比11.26%；信息传输、软件和信息技术服务业2.23亿元，占比5.19%；交通运输、仓储和邮政业1.08亿元，占比2.51%。

积极投资占比极低：制造业配置0.65%

积极投资部分总规模308.71万元，仅占基金资产净值0.72%。其中制造业278.06万元（0.65%）、采矿业7.09万元（0.02%）、批发和零售业17.75万元（0.04%），其他行业配置不足0.01%。

重仓股：宁德时代占比6.08% 前十大权重合计34.37%

指数投资前十名股票合计公允价值14.73亿元，占基金资产净值34.37%。宁德时代（6.08%）、贵州茅台（5.40%）、中国平安（4.56%）为前三重仓股，持仓金额分别为2.61亿元、2.31亿元、1.96亿元。中际旭创（4.23%）、紫金矿业（3.54%）、招商银行（3.26%）等紧随其后。

份额变动：净赎回1.7亿份 赎回率达11.5%

报告期内，基金份额由期初21.10亿份降至期末19.41亿份，净赎回1.70亿份。其中总申购727.69万份，总赎回2.43亿份，赎回率达11.5%（赎回份额/期初份额），显示部分投资者选择获利了结。

风险提示：高权益仓位伴随市场波动 大额赎回或加剧流动性压力

基金权益投资占比高达93.07%，市场波动下净值波动风险较高。报告期内11.5%的赎回率虽未触发预警条款，但大额赎回可能导致基金在调整持仓时面临冲击成本，进而影响跟踪误差控制。投资者需关注市场风格切换及基金申赎变动对业绩的潜在影响。

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