核心财务规模数据亮眼

报告期内该基金实现全口径利润1.86亿元，期末净资产规模达122.98亿元，核心财务指标表现如下：

截至2026年6月末，基金净资产合计122.98亿元，较期初的149.08亿元出现阶段性变动，其中实收基金为121.96亿元，未分配利润为1.02亿元。

净值跟踪表现平稳

该基金作为指数型产品，净值跟踪误差控制表现平稳，各阶段净值表现与业绩基准对比情况如下：

报告期内基金日均跟踪偏离度、年化跟踪误差均符合合同约定的风控目标，净值波动幅度与基准完全匹配，未出现大幅偏离情况。

运作策略适配市场走势

2026年上半年该基金采用优化抽样复制法运作，上市后即达到满仓状态，组合成分券仓位长期保持90%以上，精准匹配指数久期与收益特征。一季度债市呈现震荡格局，科创债成分券信用利差持续修复，收益大幅跑赢同久期利率债；二季度债市震荡走强，基金净值稳步上行，5月受基本面偏弱修复、MLF超额投放带动净值涨幅最高，6月受季末资金面收紧影响净值增长放缓，叠加机构申购支撑整体表现平稳。

上半年业绩稳健达标

报告期内基金净值增长率达1.55%，同期业绩比较基准收益率为1.93%，在严格跟踪指数的前提下实现了稳健的正收益，完全符合债券型指数基金的收益预期。

后市配置窗口显现

管理人展望2026年三季度，债市多空因素交织，收益率大概率维持区间波动，利率上行风险可控。短期科创债ETF或面临跨季赎回冲击、信用利差低位等压力，贴水可能阶段性扩大，但基本面弱修复和资产荒逻辑未变，赎回冲击后的调整将形成优质配置窗口。中期来看科创债一级市场持续扩容，投资者可通过配置该基金获取稳定票息收益。

基金费用合规计提

报告期内各项费用计提均严格按照合同约定执行，具体费用明细如下：

管理费中包含支付给销售机构的客户维护费67.14万元，管理人实际净管理费收入为847.01万元。

交易成本处于低位

报告期末基金应付交易费用为9.82万元，全部计入其他负债项目，无额外大额交易费用支出，整体交易成本处于较低水平。

债券收益以票息为主

报告期内基金债券投资总收益达1.20亿元，收益构成如下：

其中买卖债券成交总额为18.61亿元，扣除成本与应计利息后小幅亏损，整体收益主要来自稳定的债券票息收入。

关联方交易零发生

本报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何交易，不存在应支付关联方的佣金，关联交易全部在正常业务范围内按商业条款订立，未出现利益输送情况。

前五大重仓债合计占比6.73%

期末基金全部债券投资均为AAA评级企业债，前五大重仓债券合计占基金资产净值比例达6.73%，具体明细如下：

持有人结构高度机构化

期末基金总持有人户数为454户，户均持有份额达26.86万份，持有人结构呈现极高的机构占比特征：

基金管理人从业人员合计仅持有10份，占总份额比例趋近于0，基金经理持有份额处于0到10万份的区间内，高级管理人员、投研部门负责人未持有本基金份额。

份额变动处于合理区间

报告期内基金总申购份额为633万份，总赎回份额为3291万份，期末基金份额总额为12196.14万份，较期初的14854.14万份出现阶段性净赎回，整体份额变动处于合理区间。

券商交易单元交易分布清晰

基金租用3家券商合计5个交易单元开展交易，债券交易成交总金额为35.64亿元，交易分布情况如下：

报告期内基金未发生股票交易，无股票相关佣金支出，回购交易全部通过国泰海通的交易单元完成，成交金额为5000万元。

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