核心财务指标表现亮眼

2026年上半年天弘创业板指数量化增强两类份额合计实现本期利润11668.68万元，期末净资产合计3.19亿元，加权平均净值利润率均超32%，收益表现突出。

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，半年维度超额收益均超5.7%，同时净值波动率低于基准，实现低波动下的超额回报。

量化运作严控跟踪误差

报告期内基金遵循“被动跟踪+主动增强”核心原则，将风险管理置于首位，通过迭代Alpha模型、叠加低相关性因子，以纪律化投资避免主观操作偏差，多数月份实现正超额收益，阶段性回撤幅度可控，有效控制组合跟踪误差，适配创业板指上半年“震荡蓄势后加速上行”的行情特征。

业绩符合合同约定要求

截至2026年6月30日，A类份额净值1.4560元，C类份额净值1.4513元，报告期内A类份额净值增长率39.70%、C类份额净值增长率39.44%，同期业绩比较基准收益率为33.68%，跟踪偏离度与跟踪误差均严格符合基金合同约定，实现稳定超额回报。

后市锚定新质生产力主线

2026年下半年我国经济结构转型持续深化，新质生产力仍是经济高质量发展核心主线，“十五五”规划开局的政策落地与资本市场改革将引导社会资本向科技创新领域聚集。创业板作为新质生产力核心承载阵地，覆盖新一代信息技术、新能源、生物医药等战略新兴产业，龙头集聚效应显著，长期成长逻辑清晰。后续管理人将持续锚定标的指数，优先控制跟踪偏离度与误差，迭代优化量化Alpha模型，扩充低相关超额收益来源，力争为持有人持续跑赢基准。

基金费用计提合规透明

报告期内所有费用均严格按照基金合同约定规则计提，整体费率符合行业标准，管理费与托管费合计支出159.69万元。

交易费用合计74.89万元

报告期内基金全部交易费用均来自股票交易环节，无其他品类资产的交易费用支出，合计发生交易费用74.89万元。

股票买卖差价收益超7600万元

报告期内基金实现股票投资收益7617.48万元，全部来自买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额8.10亿元，扣除卖出股票成本7.33亿元及交易费用后，净差价收益达7617.48万元。

无关联方交易单元交易

本报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、权证、债券、债券回购交易，不存在应支付关联方的佣金，交易环节完全独立于关联方运作。

重仓聚焦AI算力核心赛道

期末前五大重仓标的合计公允价值9191.28万元，占基金资产净值比例合计35.04%，前三大重仓股新易盛、中际旭创、宁德时代均属于AI算力产业链核心标的，高度贴合上半年市场主线行情。

持有人结构高度分散

期末基金总持有人户数27207户，户均持有份额8080.49份，个人投资者持有占比高达99.73%，机构投资者占比仅0.27%，投资者结构以中小个人投资者为主。

从业人员合计持有8.43万份

期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金84341.98份，占基金总份额比例0.04%，其中A类份额持有74393.56份，占A类总份额0.09%，C类份额持有9948.42份，占C类总份额0.01%，基金经理持有A类份额区间为0~10万份，高管及投研部门负责人未持有本基金份额。

上半年份额净赎回3591.38万份

报告期内两类份额合计总申购2.94亿份，总赎回5.56亿份，期末总份额2.20亿份，其中A类期末份额8601.46万份，C类期末份额1.34亿份。

租用2家券商共6个交易单元

报告期内基金租用广发证券、中银国际证券两家券商各3个交易单元开展交易，广发证券贡献超七成股票成交金额，对应佣金占比72.90%，交易分配结构均衡。

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