外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7.0759，spot截止当日16：30分最高7.0757，最低7.0717，振幅40pips，收盘7.0725，境外CNH收盘7.0670，境内外差价55pips，美元指数收盘99.33。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 整体小幅向下波动，1m atm trd 2.0-2.02, 2m atm trd 2.25, 3m atm trd 2.475, 6m atm trd 2.975, 3m*9m atm sprd trd 0.8, 2m*3m atm sprd trd 0.225。听闻市场1w atm trd 1.85-1.9, 6m*9m atm sprd trd 0.3。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 整体小幅向上波动，2m*3m 25d rr sprd trd 0.05。

FLY方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平，成交在0.215-0.26区间。Vanilla方面，今日市场询价集中在短期，on 7.09 usd call trd 3pips, on 7.0650 usd put trd 7pips, 2w 7.08 usd call trd 40pips。

黄金市场

今日黄金询价表现平稳。

现货黄金市场上攻至4244美元/盎司位置。主板品种各期限市场成交价格平稳，超短期限成交于3.50 cents - 3.70 cents 位置附近。1W -1M 成交于1.38% - 1.41% 位置

外汇掉期

利率互换

当日概况：

资金面：今日总体均衡。

公开市场操作：人民银行公开市场开展3013亿元7天期逆回购操作，利率持平。今日逆回购到期3750亿。

市场概述：

  今日市场整体先抑后扬。早盘Repo 5y率先成交在1.6175%，比上个交易日尾盘成交上升0.25bp。上午Repo 5y受市场情绪影响，一路gvn至1.60%且每隔0.25bps均有成交，随后在1.60%和1.6025%震荡成交。之后Repo 5y又逐步tkn至1.6075%附近并在该位置来回成交，午盘收在1.6075%。下午市场，Repo 5y先继续在1.6075%反复成交，随后gvn至1.605%、1.6025%和1.60%均有成交。之后Repo 5y在1.605%和1.6025%附近震荡，收盘在1.605%左右。Repo 1y早盘成交在1.545%，受长端影响，一路gvn至1.5325%且每隔0.25bps均有成交。随后Repo 1y又逐步tkn回升至1.54%并午盘收在该位置。下午Repo 1y呈震荡态势，在1.5375%、1.54%和1.5425%附近震荡且均有成交，收盘在1.54%左右。其他期限，Repo 3m成交在1.5925%附近。

  Repo SPD方面，Repo 3m*6m成交在-2.5bps，Repo 6m*9m成交在-1.75bps和-1.25bps，Repo 6m*1y成交在-2.75bps和-3bps，Repo 1y*5y成交在6.75bps，Repo 4y*5y成交在2.25bps。Repo 6m*9m*1y butterfly成交在0.25bps。  Shibor方面，Shibor 1y成交在1.59%和1.60%，Shibor 5y收在1.6625%附近。今日S/R basis 1y成交在5.5bps。