核心财务与净资产数据

报告期内该基金实现本期利润-1278.76万元，截至2026年6月30日，期末基金资产净值达14757.85万元，较上年度末的19147.74万元减少4389.89万元。对应核心会计与财务指标如下：

各阶段净值表现大幅跑赢基准

该基金各阶段净值增长率均显著高于同期深证红利指数收益率，自基金合同生效至今累计超额收益达14.95%，跟踪误差控制效果表现优异，各阶段收益对比情况如下：

指数复制策略贴合运作目标

报告期内基金严格遵循完全复制指数的投资策略，结合法律法规要求、基金申赎变动、成分股增发配股等权益事件动态调整组合，力争基金净值增长率与标的指数收益率高度正相关，实现跟踪误差最小化。在正常市场环境下，基金日均跟踪偏离度绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差不超过2%，完全符合基金合同约定的运作目标。

后市展望聚焦结构性配置机会

管理人判断后续财政政策有望延续加力提效取向，专项债发行节奏进一步提速，降准、降息等总量工具仍有相机抉择空间。A股市场将呈现结构性强弱分化格局，科技板块行情逐步从估值扩张转向业绩兑现，前期高涨幅板块将经历估值消化，具备核心竞争力的优质标的将进一步凸显长期配置价值。

运作费用同比下降超三成

报告期内基金合计发生管理人报酬32.64万元，托管费6.53万元，较上年同期均下降31.3%，对应年管理费率0.40%、年托管费率0.08%，计提方式为按前一日基金资产净值逐日累计按月支付，各类运营费用明细如下：

交易成本管控处于合理区间

报告期末基金应付交易费用2.38万元，全部为交易所市场应付佣金；报告期内累计发生股票交易相关费用6.16万元，整体交易成本管控处于合理区间，相关交易费用数据如下：

股利收益贡献稳定现金流

报告期内基金股票投资总收益25.09万元，其中赎回差价收益236.76万元，抵消了买卖股票产生的211.67万元差价亏损，同时实现股利收益279.08万元，为组合贡献稳定现金流，具体收益构成如下：

关联方交易单元交易全合规

报告期内基金全部股票交易均通过关联方光大证券的交易单元完成，累计成交金额11997.72万元，对应支付佣金2.47万元，占当期佣金总量的100%，交易流程完全符合合规要求，相关交易数据如下：

前十大重仓股占比近六成

截至2026年6月30日，基金前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达58.48%，宁德时代、美的集团两大权重股占比分别达15.39%、13.56%，完全贴合深证红利指数的成分股权重分布特征，全部持仓明细如下：

持有人结构分布均衡

截至报告期末，基金总持有人户数达4410户，户均持有基金份额4.24万份，个人投资者持有占比54.66%，机构投资者持有占比45.34%，持有人结构分布均衡，具体持有数据如下：

管理人从业人员零持有本基金

报告期末，基金管理人的所有从业人员均未持有本基金份额，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金，不存在利益关联相关的特殊持有情况。

基金份额变动整体平稳

报告期内基金总申购份额4950万份，总赎回份额8350万份，期末基金总份额18702.83万份，较期初的22102.83万份减少3400万份，整体份额变动平稳，具体变动数据如下：

券商交易单元使用效率达标

基金共租用2家券商的交易单元，其中光大证券2个交易单元承担全部股票交易功能，中金公司1个交易单元未发生交易，交易单元使用效率符合指数基金运作需求，相关使用情况如下：

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