核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金核心财务指标表现稳健，报告期内实现利润2.58亿元，期末净资产规模接近200亿元，各项期间与期末数据均呈现低波动、高确定性特征。

截至2026年6月30日，基金净资产合计达199.24亿元，较上年度末的243.21亿元有所变动，报告期内净资产合计减少43.98亿元，其中综合收益贡献2.58亿元，基金份额交易带来的净资产变动为-46.55亿元，期末基金份额总额为19577.16万份。

净值跟踪效果表现优异

报告期内基金净值波动极小，收益走势高度贴合标的指数表现，净值波动率长期维持在0.02%的极低水平，跟踪误差控制能力突出，截至2026年6月末已完成建仓，各项资产配置比例完全符合合同约定。

上半年投资策略清晰落地

2026年上半年科创债收益率整体呈现下行趋势，一季度债券市场先受信贷开门红预期影响收益率快速上行，随后随着资金面宽松预期恢复逐步企稳回落；二季度在宽松资金面推动下债券市场表现亮眼，3年期AAA科创债收益率从3月末的1.72%下行至6月末的1.58%，累计下行14BP。报告期内基金组合综合运用品种策略、期限结构选择、骑乘策略、择券策略等多种方式，全力追求跟踪误差最小化，完整复制中证AAA科创债指数的风险收益特征，完全贴合基金紧密跟踪标的指数的投资目标。

上半年业绩稳健达标

2026年1月1日至6月30日期间，汇添富中证AAA科创债ETF基金份额净值增长率达1.52%，同期业绩比较基准收益率为1.93%，在极低的波动率下实现了稳健的正收益，符合债券型基金的风险收益定位，收益表现处于同类科创债指数产品的合理区间。

下半年市场走势展望

管理人判断2026年下半年国内流动性将维持充裕状态，债券收益率大概率保持低位运行：三季度地方债供给规模较大，债券收益率预计维持震荡格局，科创债具备稳定的套息价值；四季度随着政府债供给减少，收益率曲线有望逐步压缩，将重点关注科创债收益率曲线平坦化带来的投资机会。后续组合将继续沿用成熟的投资策略，持续紧密跟踪市场动向，保持跟踪误差最小化，精准复刻标的指数的收益表现。

基金费用支出透明合规

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率为0.15%，托管费年费率为0.05%，整体费率水平处于债券指数基金的低位区间，有效降低了投资者的持有成本，当期无应付交易费用，交易相关成本极低。

债券投资收益构成明确

报告期内基金所有投资收益均来自债券资产，无股票、基金等其他品类投资收益，收益确定性高、风险极低，其中债券利息收入占总投资收益比例超93%，是核心收益来源。

关联方交易单元全覆盖

报告期内基金全部债券及债券回购交易均通过关联方国泰海通证券的交易单元完成，无其他关联方交易单元的交易行为，不存在向关联方支付佣金的情况，关联交易全部在正常业务范围内按一般商业条款订立，不存在利益输送情形。

重仓债券持仓分布均衡

截至2026年6月末，基金全部资产均配置于债券品类，前五大重仓债券均为AAA级科创相关信用债，持仓占比均低于1%，分布均衡。期末基金债券投资总公允价值达180.59亿元，占基金资产净值比例达90.64%，其中企业债券占比90.55%，国债占比0.09%，全部为高评级信用债，信用风险极低。

持有人结构高度机构化

截至2026年6月末，基金总持有人户数为667户，户均持有基金份额达29.35万份，机构投资者占比接近100%，是该基金的绝对持有主力，个人投资者参与度极低，产品定位偏向机构配置型工具。

管理人从业人员零持有

截至报告期末，汇添富基金的所有从业人员均未持有本基金份额，本基金两名基金经理陶宏伟、晏建军的持有份额总量区间为0万份，不存在管理人从业人员大额持有基金的情况。

基金份额变动清晰平稳

报告期内基金份额呈现净赎回态势，运作保持平稳，基金合同生效日初始份额总额达296116.37万份，上市后份额规模逐步调整至当前的1.96亿份区间。

券商交易单元布局完善

截至报告期末，基金共租用国泰海通、广发证券、华泰证券、招商证券、中信证券5家券商的合计10个交易单元，其中报告期内新增中信证券1个深交所交易单元。所有股票、权证、基金类交易均无成交，全部债券及回购交易100%通过国泰海通的6个交易单元完成，交易执行效率得到充分保障。

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